2017年1月6日:最新资金市场日评

2017-01-06 19:29:31
来源:金色财经
作者: 布雷顿森林

一、公开市场操作 

央行今日公开市场进行了100亿元7天期和700亿元28天期逆回购操作,中标利率分别继续持平于2.25%和2.55%,单日净回笼1600亿元。本周公开市场净回笼5950亿元,创6个月来最大单周净回笼量。 

 2017年1月6日:最新资金市场日评

二、线上资金 

今日央行重启28天期操作,显示出央行有意调整春节前逆回购期限,不愿释放过多流动性以维持资金面中性的意图。今日资金市场延续宽松状态,7D以内期限产品融出充足,各机构均着意与跨春节安排,而1M以上期限产融出有限,10点开始,市场有减点融出隔夜现象,一直持续到尾盘。

本周公开市场净回笼共5950亿元,同时受春节临近影响,各机构预期下周资金面降一定程度上收紧。整体来看,今日资金面呈现整体宽松态势,各机构平扎头寸没有难度。

今日,隔夜产品利率下跌0.66bps,成交在2.0566%;7D期限产品利率上涨0.07bps,成交在2.3246%;14D期限产品利率上涨1.63bps,成交在2.6862%。

(加权平均利率 来源:金色财经) 

(加权平均利率 来源:金色财经)

三、线下资金 

线下资金方面,资金面依旧宽松无虞。中行下调6M期限利率3bps左右,农行交行基本维持昨日报价,大多数股份制行均微幅下调各期限利率,调整幅度在5bps左右,唯光大上调月内利率10bps。 

(各行报价 来源:金色财经)

(各行报价 来源:金色财经)

四、现券市场 

中国银行间债市早盘国债期货走升,现券收益率也稍有下行,此前备受打压的美债走势转好,略提振中国债市情绪。不过交易员称,影响境内市场的主要因素依旧是经济基本面等,目前大方向仍不明朗,预计短期内难脱震荡格局。 

五、外汇市场 

市场静待非农数据 美指低位反弹 

当日亚洲日盘美元指数总体呈回调上行态势。截止当日下午16点,美元指数即期报101.7248,美指累计升值0.3%。 

由于昨日公布的ADP“小非农”数据显示新增15.3万人,不及市场预期的17.5万人,隔夜美指承压下挫1.4%,有市场交易员指出,美指的走软以及人民币的抬升吸引了投资者,引发其他亚洲货币和新兴市场货币走强。而当日市场正聚焦在北京时间当日晚间21点半公布的12月非农就业人口变动数据上,目前市场预期该数据为17.8万人,同时公布的失业率数据同样得到关注。从目前小非农数据作为参考来看,已有市场人士指出目前美国就业市场已接近充分就业状态,就业市场增速或进一步放缓。 

技术面上,4小时图显示目前K线从布林通道下方支撑线处回调上行,日图显示汇价从中轨线继续回落。MACD(12,26,9)绿能柱扩大、KDJ死叉向下、RSI(6,12)于50下方运行。当日阻力位:103.85、103.65、103.10;支撑位:101.30、101.10、100.95。 

人民币汇率冲高回落 两岸汇差倒挂千逾点 当日USD/CNY中间价报6.8668元,人民币较前飙升639个基点,幅度0.922%。

截止当日下午16:04,离岸市场USD/CNH即期品种最新报在6.8473。最大汇差为倒挂1042点。 隔夜夜盘离岸人民币兑美元再次暴涨逾800点,当日早盘开盘则出现大幅回调下挫,午后盘离岸人民币跌破6.85关口,跌幅扩大至0.95%。有市场交易员表示,人民币早盘中间价大幅高开下,客盘逢低购汇,离岸人民币回吐隔夜大部分涨幅,带动在岸人民币汇率回落。

市场多位分析师指出人民币大幅波动态势料将不会持续太久。而当日离岸人民币市场流动性再收紧,香港财资市场公会1月6日公布的数据显示,人民币香港银行同业拆息定价出现上涨,其中隔夜人民币香港银行同业拆息定价(CNH Hibor)较前暴涨2300个基点至61.33300%;1月期CNH Hibor涨232个基点至15.55103%。市场目前正静待当日晚间公布的非农就业数据,市场目前普遍预期该数据将同ADP非农就业数据一样不及预期。

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