币多量化刘英男:量化核心收益取决于波动大小

区块链不是世界上最华丽的词汇,但是我坚信,它将是下一代互联网。并且给每一次交易、每一个社会、每个人带来光明前景。——唐·泰普史考特

市场是千变万化的,空气币无情收割,交易所接连出事,比特币价格不断震荡,如何避免在市场极度悲观的情况下作出非理性的投资决策?

奔跑财经(FinaceRun)记者采访了币多量化创始人刘英男。听他分享如何在比特币价格不断震荡的资本寒冬下搭上数字货币爆发的顺风车。

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币多量化创始人、奋斗传媒董事长、中国人民大学MBA、中央电视台《实话实说》《小崔说事》策划编导、《奋斗》《给你一个亿》《直通新三板》制片人

以下内容由奔跑财经(FinaceRun)整理发表。

奔跑财经(FinaceRun):请您做一下自我介绍,讲讲您是如何all in 区块链的?

刘英男:我是做媒体出身是个媒体人,曾在【实话实说】和【小崔说事】做编导,大概做了几年,后来离职创业,2009年创办奋斗传媒,2015年挂牌新三板。

我从1993年刚开始工作就开始炒股票,炒股中间去人大读了MBA,最大收获就是听人大齐东平老师讲价值投资,然后我就从技术派股民变成了价值投资者。

从1995年开始我有5年程序员生涯,1999年开始做媒体一直到去年,去年7、8月份开始接触区块链,最初想做一个段子币,就是写、发段子都有奖励,但后来遇上94就没继续了,也陆陆续续买了几百台矿机挖矿现在已经停机了,也做过数字货币的期货合约交易,交易还比较顺利。

后来就开始研发数字货币的量化交易模型,到今天研发了有9个多月的时间,最近四个月基本成型。

奔跑财经(FinaceRun):您是媒体人出身,一直在做的也是电视类的访谈栏目,那么投身区块链进入币圈为了追“区块链”风口还是?

刘英男:创业做【给你一个亿】节目的时候,有一个负责投资的同事后来去了洪泰基金,去年春天他跟我讲风险融资不火了,现在区块链新型融资特别热,开始关注区块链,关注之后我感觉去看链挺有意思。

2017年8月份,就那会做一个知识付费的项目叫《奋斗大讲堂》,每两个月会有一次线下的课,这个课我们请了很多VC的人,想让这些企业家们对投资和最新的区块链有所了解。就请了一个做区块链的王彬生教授来演讲,我怕大部分传统的企业家听不懂,讲课期间就给他们讲了一个小时‘谁是中本聪?’,但是你要是想把这些事讲给别人一个小时,可能需要花更多时间去研究,我大概用了一个月的时间去研究区块链,了解多了也就被自己给洗脑了。

在中国七部委发文禁止ICO期间,很多人就把币都退了,然后交易所也转战海外,但是比特币的价格竟然一直狂涨,中国的交易市场当时涨了百分之五六十,挖矿应该是占了百分之七八十。我觉得这不是一个风口,这可能是一项技术的变革,我认为未来是很有发展前景的,所以在2017年的12月份,就把其他项目暂停,all in区块链。

奔跑财经(FinaceRun):现在参与或者投资的项目主要有哪些?

刘英男:基本没投过,之前有朋友教我怎么挖矿,后来他们就去开发了一个跟挖矿有关的币,我投过但是也赔钱了,因为我基本情况下更多还是跟着学习的所以投很少,本质上是ICO的项目一般都不看好,有投过一个量化团队,投完之后发现不理想,后来就研究自己开始做量化。

从今年3月份开始研究量化,6月底研发出来,7月底以后其他项目全部暂停,就专注做量化。

奔跑财经(FinaceRun):总结当下量化项目,你们和他们有什么共性?您认为自己最大的收获有哪些?

刘英男:没太大共性,我们的量化相较于其他量化具有很大独特性。我认为最核心的原因是量化其实更喜欢大的波动率,有大的波动率他只能收益会更高,所以我们的量化特点就是只研究波动率,其实不论是任何股票任何一个资本的产品,都很难预测是涨是跌,不过我发现,如果这一周刚刚暴涨或暴跌过,他的下一周,都必须去释放这些能量。

比如有一杯水,你插进去一个东西,他上浮了百分之五十,如果你把这个东西取走,水就会下跌,如果你再使劲插入一些东西,可能会再继续上涨,这个杯子里的水已经动荡起来,必须把这能量消化。

我们按照这个思路研究币多量化的模型,在比特币实盘加上回测已经十五个月,都能做到100%的拟合,就是每次都盈利;后来我测试了瑞波币、以太坊,也回测了近5年沪深300股指期货,总结发现这个模型都好用。最大收获就是我们研发出了有核心竞争力的量化模型,接下来就是用严格的纪律去操作实盘。

奔跑财经(FinaceRun):相对您之前投身的电影链等项目而言,这次币多量化的项目其实还是有一定的跨度、专业知识也要求更强,那么请问为什么会选择现在的项目,又有什么用独特的优势?

刘英男:电影链是要做一个token的商业模式,之前我们做过很多功课,后来考虑到这个市场市值管理比较难做,又因为整个熊市,做的比较晚了,就暂时搁置了。

我们其实做过三个区块链相关的事,一个挖矿,一个是量化,一个是电影链,后来也是说精力有限,就决定都转型做币多量化,身边的朋友看起来觉得我们不太可能做出来,因为我研究出来的模型给别人讲,别人就会说,我们认识的量化团队大都是博士、博士后学数、学物理的,你们研发量化基本不可能成功,看起来也很难,但是也没耽误事,大家就一起分析研发出来了,跨度确实有点大,但我们真的研发出来了一个牛掰的模型,参加各种实盘大赛,都多次获得周冠军,参加华尔街之狼量化大赛得过三次周冠军,周收益分别4%,23.1%和57.4%,最后这个周收益往往是很多稳健型量化团队的年收益。

奔跑财经(FinaceRun):13年开始,比特账号遭黑客攻击大量比特币被盗事件频繁发生,投资人们也都越来越谨慎,对于他们来说,币多量化如何确保投资人的资产安全?

刘英男:首先是中心化的管理,就比如在Bitmex或者某一个交易平台用户他们自己开账号,我们去帮他们买卖,但是转币权不在我们这,资产安全是由交易平台和拥有账号的本人去保管的,和我们没有太大关系,我们交易的Bitmex,他们一天有一次转出币的机会,每次都需要人工审核,他们的热钱包和冷钱包是隔离的,所以大部分人存在里面的币都放到平台的冷钱包去了,到目前为止还没出现过被盗事件。

我们量化模型研究还算比较久,有非常高的准确率,经过一段时间的磨合,现在还算比较稳定,收益率还是蛮吸引人的。

奔跑财经(FinaceRun):在整个资本寒冬的状态下,币多量化的盈利模式是?

刘英男:帮用户获取更大的收益,把比特币变多,我们赚取比特币,保证本金的话是纯收益五五分,不保本是三七分。

奔跑财经(FinaceRun):那么和传统货币基金产品相比优势在哪里?要解决的痛点有哪些?

刘英男:传统的货币基金产品量化收益低,我们是胜率高,收益高,他们的量化年化收益大概50-70%,我们这一个月就能达到20%-30%。

奔跑财经(FinaceRun):您对币多量化接下来的规划是?

刘英男:接下来的规划就是不断把模型研发好,先做好数字货币的交易,把模型打造好,现在主要做期货合约,后续如果容量扩大到几千个比特币之后,会去做一些现货买卖,研发股指期货和外汇的量化,因为我们发现这些模型其实是通用的。

奔跑财经(FinaceRun):结合当前的经济市场环境,对于区块链行业的发展,或者是参与用户您有什么想说的?

刘英男:区块链寒冬刚开始,得持续一年多到两年,比特币挖矿决定了他一个大的周期,到下次应该是到2020年,中间有两年多的时间可能会很难过,这段时间是非常考验技术和比特币的信仰的问题,我是觉得未来前景很不错,但他这个周期会比较长,希望更多做区块链的人坚定信念。

我们会一直坚持做,帮助一些行业里的人能把寒冬好好的过去,攒足了币或者说有更多的资金和时间去开发技术项目,最终是区块链的技术能够大面积的应用。我个人认为区块链3.0的到来是解决了一个核心的问题,核心是能够更快速更高效更去中心化然后安全,和平解决才是区块链技术的突破,我相信可能会在下一个牛市来临的时候这个事情会解决掉,这样才会出现大面积的区块链场景的应用。

我对未来技术是这样看的,人工智能是最牛的,最重要的就是技术驱动,但是人工智能他的缺点是已经发生了很多,人类研发的机器人可能会超越人类和干掉人类或者不受人类的控制,我觉得未来区块链的技术会成为一个牵制不受人工智能控制的这样一个技术。

文章作者: 奔跑财经 我要纠错
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