晚间行情策略 比特币高位震荡 关键压力破位在即该怎么看 BTC ETH EOS策略领取

币圈冰冰曾受邀《第一财经》特约嘉宾,擅长超短线交易,不管是股票还是外汇期货均有过丰富的实战经验。在国内各大财经媒体网站担任过金牌分析师。在新一轮的数字货币牛市的崛起中,17年进入币圈主要研究比特币 莱特币 以太坊等数字货币合约。币圈的投资更是需要专业的操盘水准,切勿随意操作,冰冰希望所有的投资者都能有一个盆满钵满的收益

                                                          【今日热点资讯】

01.现代资产组合理论(MPT)与当今投资组合的构建   传统的投资组合构建方法是基于现代资产组合理论(MPT)的概念基础上的,该理论假定投资组合资产配置应围绕资产的波动性及与其他资产的相关性进行构建。波动率只是衡量资产的价格变化与平均预期变化之间的变化程度,而相关系数则衡量投资组合中不同资产的共同变动程度。例如,如果您的投资组合有3只股票,即Facebook(FB),Apple(AAPL)和Citigroup(C),而FB(FB)和Apple(AAPL)表现出很强的正相关性,那么MPT会说您应该持有更多的Citigroup (C)以减轻Facebook(FB)与Apple(AAPL)之间的高度相关性(假设每只股票的波动性相似)。这种方法的最大问题是它是向后看的,这意味着它不考虑未来收益,而是“假定”过去的表现将表明“未来的表现”。最重要的是,简单的MPT方法倾向于低波动率的资产;由于它是向后看的,所以该方法“假定”过去的低波动性资产在将来将继续是低波动性资产。此外,简单的线性关系无法正确地解释资产在面对冲击的过程中如何聚集,例如我们目前正在经历的冠状病毒疫情,或者仅仅是简单的聚集。

02.相关数据表明BTC和股票之间存在高度的敏感性   一个简单的相关性分析表明,BTC与IWM和HYG之间的“正”相关性迅速上升。值得注意的是,BTC和HYG之间的相对偏移量最大,而IWM和BTC之间的相关性似乎最强。正相关关系意味着BTC价格正朝着与IWM和HYG指数相同的相对方向移动(当BTC上涨时,IWM上涨,反之亦然)。值得注意的是,尽管投资组合中BTC与USO(通常是石油和大宗商品的总代理)和EFA(国际股票代理)之间的呈现出相关性,但组合中的其他资产之间的相关性与BTC的敏感度并没有因此发生变化。换句话说,虽然目标多资产投资组合中其他资产的敏感性或多或少保持不变时,BTC似乎具有更高的敏感性。尽管UUP和BTC之间的相关性并未显着增加,但这里可能存在美元效应。美元对BTC的影响可能值得单独发表一篇文章。

03.我们需要借助AI进一步分析   尽管相关性和波动性分析很有用,但我们不能单独认为只有它才有助于建立真正“稳健多元化”投资组合。MPT的局限性在于它的分析纯粹是线性的,总的来说是向后看的,但实际上,市场不是线性的,而且过去的表现从来都不是预测未来收益的有用指标。因此,我们喜欢使用基于人工智能(AI)的聚类算法,以查看是否可以发现基本的相关性与波动性矩阵可能错过的更多有趣的非线性关系。基于我们的分析,我们使用基本的近邻传播算法(Affinity Propagation)。该算法的易用性在于,尽管它是一个形心(centroid)算法,但它不需要像其他类似算法(例如K-Means)那样估计类(cluster)的数量。我们正在寻找目标多资产投资组合中的不同资产如何“聚类(cluster)”。

除了SPY,EFA和IWM聚为一类之外,在过去的一个月中,我们的目标多资产投资组合中没有其他聚类的示例。正如预期的那样,我们看到BTC和HYG之间的关系强度在过去一个月中有所增加。以前,BTC和HYG之间的关系最多只能描述为名义上的。图中显示SPY,IWM和EFA之间的关系相对较强,但有趣的是目标投资组合中的其他资产与BTC之间没有其他显着关系,这倒与我们的相关性分析存在重大差异。

04以上分析意味着什么?如何使用BTC和传统资产建立投资组合?  基于我们对相关性以及目标投资组合集群中不同资产的分析,我们认为将大部分投资组合配置集中在BTC,SPY,USO和TLT上是最有意义的。由于IWM和EFA都与SPY具有高度相关性,在三者之间进行分配成为一种名义上的做法,不过相对于USO和BTC,SPY将提供更好的多样化。

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                                                              【晚间行情解析】

                                                                BTC(比特币)

行情分析:BTC小周期整体是沿着BOLL通道震荡状态,K线低位金叉后,现向上反弹至BOLL上轨(6900附近)。后期需注意能否站稳6900、BOLL开口变为敞口,则小周期会迎来一波反弹。否则,又会回到BOLL下轨附近。今天上午BTC上拉至6800美元附近,依然未过前高压力,开始掉头回落6500附近,15分钟呈箱体震荡(矩形整理)。突破上方压力位6800-6900跟空;跌破箱体下轨6500附近跟多。控制好仓位,做好止盈止损。具体操作点位可关注公众号!

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                                                                   ETH(以太坊)

行情分析:大饼15分钟走箱体震荡,ETH三角整理,看来都是要变盘了。以太坊三角整理已至末端,ETH和大饼的走势,两者可以互相参照联动。看来整体市场变盘很快了。第一压力位145美元,第二压力位153美元,第一支撑位135美元,第二支撑位130美元。控制好仓位,做好止盈止损。

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                                                                      EOS(柚子)

行情分析:柚子15分钟呈现通道运行状态,也是一种磨人的形态,当K线突破上轨或下轨时,趋势会有一个加速运行。第一压力位2.40美元,第二压力位2.50美元,第一支撑位2.25美元,第二支撑位2.10美元。控制好仓位,做好止盈止损。

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                                                              LTC(莱特币)

行情分析:LTC现价是39.26美元,下方支撑37美元,上方压力位43美元,辣条子还是弱势。控制好仓位,做好止盈止损。

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冰冰温馨提示:投资理财是个人和家庭离不开的一种习惯,但是投资理财要注意规避风险。投资盈利也是我们的追求。一个人除了赚钱满足自己的成就感之外,就是为了让自己跟家人生活得更好一点,如果只顾赚钱,并赔上自己的健康,那也是很不值得的。如果在竞争中,你输了,那么你输在时间;反之,你赢了,也赢在时间。总之各位投资着们一定也要自己学习分析基本行情和一些操作技巧,严格把控好仓位,这样我们的盈利跟风险才会确保一直稳健下去。因为行情实时在变化,具体操作点位议可以关注公众号!

文章作者: 币圈范冰冰 我要纠错
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