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无法躲避BTC的K线插针 减半前是否有危险?

经常玩合约的盆友,应该对“插针”深恶痛绝,几百点的针往往随时插下来,持有现货的虽纹丝不动,但开20x甚至100x杠杆的人可就损失惨重了。目前经常出现插针情况,主要原因还是市场上的资金不足,导致的交易深度不够。

本期非小号深入研究“插针”的出现频率,以及在插针行情出现后如何交易,帮助大家正确地认识“插针”,而不是一味地抱怨“狗庄”。

插针现象经常被币圈的韭菜们提及,然而认真仔细地探究什么是插针时,大多数人说的都是定性上一个含糊的概念,并没有人说过如何准确地量化出何为插针。 只有量化后才好衡量,所以我们首先给了5分钟K线插针一个量化的定义:

1.波幅大于100(波幅=最高价-最低价);(考虑到插针对韭菜们的杀伤力,可以适当调高波幅)

2.上影线或下影线长度是实体长度的2倍以上;(既然叫针,影线必然长)

注:一般来说,产生上影线的原因是空方力量大于多方而造成的;产生下影线的原因则是多方力量大于空方力量而形成的。

3.振幅超过近14根K线均值(振幅= 最高价 / 最低价 - 1)(考虑到不同于附近的行情,振幅必须大)

插针出现的频率

图中1为发生插针,-1为未发生插针,以上为近1年数据

不同的交易频率都会有插针的形态出现,但是整体来讲插针出现频率不高,尤其是有一定破坏力的插针出现的频次不高。

根据以上对5分钟K线插针的定义,近1年只出现了7次插针现象,适当放宽插针的定义条件出现频次会增加,但是整体出现频次仍然不会太高。

插针现象的交易机会

插针信号不太容易开发为交易策略,主要有以下问题无法解决:

1.无法准确预测何时将发生插针,从而不好准确入场交易;

2.即使存在交易机会,由于价格变化快,价格双向变化,对交易速度和风控的要求非常高;

3.交易机会少,只可以作为辅助策略而不是主交易策略。

插针是否可预警

上图我们尝试了6个不同领域的指标和一个组合指标,都以失败告终。(图示仅展示了单一指标效果)

既然无法准确预测何时发生插针现象进行交易,从风控角度来讲是否可以提前预警呢?

插针现象的发生有随机性,目前任何常见的技术指标(动量指标/波动率指标/量价指标等)或技术指标的组合使用均不能侦测到插针的发生。

但是非小号的研究人员在研究中发现,如将波幅超过100点的5分钟K线实体和max(上影线, 下影线)绘制成两条曲线,金叉或死叉发生后当天有一定概率出现插针现象。 这一发现虽然不可以指导具体交易,但是可以帮助风控。

entity为实体幅度,hatch为max(上影线,下影线)幅度,high_low为波幅,图中为近1年数据

之前未加过滤条件波幅大于100时候,实体线与影线金叉死叉频繁,不能观测到规律。加入过滤条件波幅大于100后规律明显。

插针后是否有明确的交易机会?

插针可以归结为3种K线技术形态:锤子线、吊颈线、十字星。

这三种形态都是典型的K线反转形态,在交易中多被使用,只不过插针线是这三种情况添加过滤条件后的子集。

每次插针都当作K线反转形态处理会有一定的成功率,如遇盘整情况的上下插针不建议入场操作。下面我们看一下插针后如何操作。

锤子、吊颈、十字星三种技术形态:

三种反转技术形态示例:

减产前BTC的状态可能都是吸血其他小币种的,如果出现一根针插下来回调,几乎只会是目前池子里的资金支持不了继续上涨,因为大资金现在只认BTC,不会流入小币种里,减产前BTC的针都不用太过担心,静待BTC站稳10000美元后的走势。

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