TokenMania创始人楼霁月:FoF/MoM的模式同样要求高超的技术和丰富的经验

12月7日,【金色相对论专场】之“数字资产量化交易,成熟市场的标志?”线上访谈直播精彩来袭。有人说量化交易是熊市生存法则,也有人说量化交易是成熟市场的标志。对此,金色财经合伙人&CoinTime COO佟扬12月7日晚19:00—21:00线上访谈十位数字资产量化大佬,为您打开量化投资的“黑箱”。

TokenMania创始人楼霁月参与了本次【金色相对论专场】之“数字资产量化交易,成熟市场的标志?”线上访谈直播并提出了众多精彩观点:

FoF/MoM的模式同样要求高超的技术和丰富的经验。

市场缺失基础设施,监管不明,做portfolio非常难。

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进入金色相对论线上访谈环节,金色财经合伙人&CoinTime COO佟扬向TokenMania创始人楼霁月发问:“在熊市状态下,很多量化团队已经不赚钱甚至亏钱。继而,很多量化团队开始像母基金一样通过分发的模式做二级市场,TokenMania怎么看待这件事?另外通过自有团队完成的量化部分该如何操作,盈利如何?”

楼霁月表示:“熊市中,大家都在恐慌当中,当自营交易的收益率不断下降,行情不断下滑的时候,各个基金自然而然希望通过寻求外部的援助来实现资产的保值,然而FoF/MoM的模式不是简单的拼凑,同样要求高超的技术和丰富的经验,不是一朝一夕能够完成的,收益同样十分困难。”

她还指出,好的风控和托管产品在这个市场里基础设施缺失,监管环境也不明确,做portfolio是非常难,在美国,fund admin的机构在投资过程当中是必须的,但在中国,这是缺失的。

同时,楼霁月向金色财经透露,TAMC当前有自营团队4个,每个团队3-7人不等,资金来源主要是自有资金。她说:“完备的量化交易团队分前中后台三个部分,前台负责策略制定和交易,中台负责数据抓取和清洗,后台负责IT系统搭建。数字资产行业太早期,大部分团队三个部门混淆,后台水平也相当一般,事实上后台的技术水平和基础设施直接决定了量化公司的市场地位。国内的数字货币量化交易团队主要由工程师组建,大部分交易经历较少,面对风险的抵御能力较差,近期许多传统金融市场交易公司转型而成的数字资产量化团队风控能力较好,能够在极端行情中获利。”

关于量化交易的关键因素和困难,楼霁月说:“一个好的量化交易公司成功的关键当然是风险管理,一个好的资产管理公司的要义在于资产配置,虽然币价从年初到现在已经跌去大半,TAMC仍然认为在市场环境持续恶化的情况下,币圈投资者们应该进行资产配置,该止损的要及时清仓。熊市以年记,大宗资产之间的相关系数也非常高,这时候切忌满仓待涨的心态,唯有适时止损,配置多类资产的中性交易策略基金,方能等到下一个牛市的飞跃。”

责任编辑:叶玉龙我要纠错
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