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谈谈量化交易的一些“深坑”

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一、量化交易都是什么

量化交易、程序化交易、量化投资,听起来很高大上的名词。随着市场的成熟化,去散户化,量化交易慢慢成为机构投资的主要手段之一,但它真的如同印钞机一样,躺着赚钱,还是不过是把“手动亏钱”变成了“自动亏钱”,本文说说。

成熟市场,散户的占比是很少的,比如美股,不到10%的散户比例,其他都是机构,再比如外汇交易市场,就没几个散户,因为散户早就死光了。有些外汇黑平台,你只要去它哪里炒外汇,给你送100美金,各种赠送,因为它心里太清楚不过,来一个死一个,几乎不会有例外。

既然当散户,就是被收割的命,那就不要人为炒了,用计算机来搞,计算机没有情绪,严格执行指令,如果稳定盈利,岂不是日进斗金。是不是想象很美好?

量化交易在外汇市场最为流行,因为外汇是高杠杆,而且24小时交易,作为一个交易者,如果按照日常作息去炒,只怕你在睡梦中,就爆仓了。外汇市场主要的量化工具是MT4(metatrader4),在MT4,MT5平台上,量化策略几万个,如过江之鲫。什么策略都有,只有你想不到,没有策略做不到的。

量化策略有几个大的方向,趋势、网格、趋势+网格、还有目前最为流行的机器学习。最简单的策略比如MA20策略,价格在20日均线以上就买,在20日均线以下就卖,别看这么简单,已经比大多数策略都强了。

机器学习就更是一个大开脑洞的地方,什么隐马尔科夫链、卷积、循环、蒙特卡洛树搜索,因为机器学习的决策特别像人,有些模糊化随机化,给人感觉机器给的指令,那就是深不可测,啥也别说的,听机器的就对了。于是掀起了一轮新的装X高潮。

趋势策略,一般是吃大势,在震荡过程中,不断承受小的亏损,最后通过盈亏比达标,获得利润。趋势策略基于人对于股市的认知,即所谓“截断损失,让利润奔跑”(loss cut,profit run)。趋势策略没有什么数学基础,都是靠感觉。认为虽然大部分时间市场哪儿都不去,就在那儿震,但一旦形成趋势,就可以获得超常回报。这就有一个问题了,“趋势”是真的存在吗?市场的“趋势”还是“震荡”是人想象出来的,还是真有?

网格策略,跌了买,涨了卖,这个倒是有一定数学基础,也就是马丁格尔网格,俗称“翻倍加注法”,如果输了,下次赌注加倍,只要赢了一把,就能回本并盈利。条件是本金要无限多。

以上无论是什么方法,其实都是人凭借想象,对股市一种感觉,落实到策略上,最后通过回测,证明了这个方法的可靠。

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